Los precios del petróleo y las variables macroeconómicas

actividad económica agregada asimétrica autocorrelación autoridad monetaria Bernanke bondad de ajuste cambios ciclos económicos confianza bootstrap Estimación consumo personal real crecimiento del PIB Criterio de información Deflactor descomposición Desviación típica DROILPRICE DROILPRICE_1 econometrista eigenvalores Elaboración propia error de predicción Estimación por punto exógenas factorización funciones de impulso funciones impulso Gasto de consumo gasto de inversión GDPDEF Granger a 182 Hamilton hipótesis nula impactos inflación información de Akaike intervalo de confianza inversión privada bruta Journal modelo Mork multivariada número de rezagos parámetros estimados período de estimación PIB real política monetaria precios del petróleo privada bruta real pronóstico ex post pronósticos dinámicos punto Cuantiles 0,025 recesión respuesta retardos de RGDP1 RFEDFUNDS RFEDFUNDS_1 RFEDFUNDS_6 RGDP1 no causa RGDP1_4 RGDP1_6 RGPDI1_2 RGPDI1_6 RPCEC1_2 RPCEC1_6 series reales shocks petroleros Sims simulación histórica tasa de crecimiento Tasa efectiva tasas de interés teoría económica trimestral utiliza VAR’s variables endógenas variables macroeconómicas varianza del error vectores autorregresivos