Econometría fundamentalUniversidad de la Salle, 2014 M03 28 - 150 páginas Siempre se ha considerado que por más difícil que les parezca a los estudiantes formalizar los modelos econométricos, mayor es el reto del educador de conseguir que esta técnica sea lo más entendible posible, con el objetivo de despertar en ellos el interés por el conocimiento de lo complejo para comprender lo simple. Por ello, una de las razones principales para escribir este texto fue la de poner a disposición de los alumnos un texto de fácil comprensión del lenguaje formal y brindarles en su proceso algunos elementos fundamentales. El texto está organizado en siete partes y trece capítulos, y está escrito en un lenguaje comprensible, con ejemplos resueltos paso a paso, para que pueda ser consultado por estudiantes de un curso de econometría básica, de econometría intermedia o por aquellos interesados en el tema del análisis econométrico e instrumentos de política y social. De igual manera, va dirigido a los docentes que deseen conocer las diferentes metodologías aplicadas en la formalización econométrica y las formas funcionales de los modelos que se aplican en la investigación económica y social. |
Contenido
9 | |
19 | |
No multicolinealidad | 69 |
Homocedasticidad | 79 |
No autocorrelación | 86 |
Especificación de modelos econométricos | 92 |
Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas | 99 |
Series de tiempo univariadas | 127 |
Modelo de vectores autorregresivos | 168 |
Modelos de series de tiempo autorregresivo | 196 |
Quinta parte | 217 |
Sexta parte | 231 |
Anexo 11A Un ejercicio comparativo | 247 |
Modelos para datos de panel | 257 |
283 | |
Términos y frases comunes
acuerdo aleatoria análisis aumenta autocorrelación base cálculo capítulo cero Coefficient Std coeficientes cointegración condiciones considera constante consumo continuación corresponde cuadrados dado datos debe decir demanda Dependent variable desarrollo despejar determinar diferencia distribución econometría economía ecuación efectos Ejemplo ejercicio ello encontrar encuentran entonces equilibrio error especificación esperados estacionaria estadísticamente estándar estimar estructural existe expresa figura fórmula función grado Gujarati hipótesis igual manera Included observations ingreso intervalos level lineal Log likelihood manera matemática matriz Mean dependent media método mínimos modelo muestra nivel normal número observaciones Obsérvese obtiene orden parámetros paso periodo precio presenta primera Prob(F-statistic probabilidad procedimiento proceso producción prueba raíz realiza regresar regresión relación remplazar representa respecto resultados rezago S.D. dependent S.E. of regression Schwarz criterion segunda señala serie significancia significativo siguiente Sum squared resid supuesto t-Statistic tabla tasa términos test toma través unitaria utiliza valor variables varianza vector